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 Annonces du samedi 16 décembre 2017 
 Hedging Analyst - Full Time Position - Paris - La Défense
Wed, 12 Jul 2017 0:00:00

Hedging Analyst - Full Time Position - Paris - La Défense



Short Description of the Entity

Architas is a dynamic Investment Company, focused on delivering multi-manager investment propositions. Our consistent investment process enables us to design multi-manager solutions as well as act as a centre of investment excellence for the AXA Group. We are a member of the global AXA Group, bringing multi-manager expertise to the whole company.

Within Architas, Architas Solutions was set up as a transversal initiative to offer investment products with guarantees throughout Europe and Asia. In Architas Solutions we design, manufacture, distribute and hedge unit linked investments with guarantees.
The Hedging teams are based in Paris and Singapore.

The team function is to perform the daily calculation and hedging of financial risks within a pre-defined hedging strategy, the daily calculation of the Profit and Loss (P&L) and its accurate attribution.
Continuous tools maintenance and upgrade as well as improvements in the strategy are made to achieve the best hedging P&L possible.
The hedging services team is in direct interaction with clients and partners.

Main Missions

The main areas of responsibility for this position are:
  • Daily monitoring of risks and calibration of hedging transactions/ Tools maintenance and evolution
    • Production of the trading grids:
    • Timely daily calculation of P&L and Greeks
    • Determination within a pre-defined strategy of appropriate trade recommendations,
    • Follow up of orders once validated and sent into the markets for smooth integration into the sensitivity analysis
P&L attribution
  • Daily review of the P&L generated by the implemented hedging strategy :
    • Determination of market led impacts: changes in prices of various underlyings (equity / bonds / funds / interest rates / FX).
    • Determination of other impacts (actuarial, modeling, inputs ...)
    • The follow up of P&L and the attribution of changes to specific items
    • Measure of each specific items contribution.
    • Identifications of new sources of P&L, determination of relevant measure methodology and integration in the daily process
Hedging strategies
  • Co definition and enhancement of the existing hedging strategy:
    • Studies on the hedging strategy effectiveness in relation with the hedging strategy team.
    • Proposal and studies on potential improvements to the existing strategy (pre-hedge or hedge).
    • Spreading out best practices from other countries/experience.
  • Review the product design and assumptions in the light of hedging:
    • Review product design and modeling to anticipate and mitigate hedging issues or P&L volatility.
Maintenance and evolution of tools
  • Tools oversight and maintenance
    • Participation in the maintenance and evolution of the tools used by the team (Trading Grid, Inforce Analysis Tool ...) through specifications and developments
    • Participation in testing programs for tool releases
  • Automation of tools
    • Further automation of the daily process through tools improvement and development
Interface with clients and partners
  • Participation in the various meeting related to hedging delivery, improvement and results:
    • Regular follow up calls with clients to communicate foreseen improvements and explain results.
    • Involvement in specific projects with partners (execution partners or asset management partners).
    • Preparation of supports for these meetings/projects
Qualifications, Skills and Experience Required

General Office Skills
  • Must be client focused.
  • Leadership, result oriented, willingness to improve processes and to propose innovations, capacity to share information and best practices
  • Fluent in English.
Technical Skills
  • Very strong technical skills: advanced financial mathematics, asset modeling and stochastic techniques.
  • Good knowledge of financial markets.
  • Good knowledge of saving products, insurance related risks and hedging techniques. Knowledge of Variable Annuities is a plus.
  • Knowledge of VBA and C++. Experience on Bloomberg is a plus.
Interpersonal Skills
  • Must be organized, rigorous and able to prioritize tasks.
  • Must have flexibility to adapt to dynamic projects in a multi-cultural environment, must possess high quality of work ethic and be highly reliable.
  • Strong communication skills, with the ability to think creatively, to express thoughts clearly, and to work effectively with others.   
Qualifications
  • Master in mathematics or finance, or engineering school   
Experience
  • From graduate to 5 years of experience
To apply, send your Resume + Cover letter, including the reference Hedging-MF at architas@mathsfi.com


Référence : 9577
 Architecte Big Data (H/F) - Senior
Thu, 11 Oct 2018 0:00:00

Architecte Big Data (H/F) - Senior



DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Systèmes d'information
ENTITÉ : SG CIB
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000Z47

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez la direction des systèmes d'information de Global Banking & Investors Solution. Cette dernière a pour responsabilité, au plan mondial, de fournir aux lignes métiers de la banque de financement et aux fonctions support, l'ensemble des moyens informatiques et SI nécessaires à leur fonctionnement, à des conditions compétitives en termes de standards technologiques, de qualité de service et de coûts.
Vous serez rattaché(e) à l'entité d'architecture en charge de la mise en place de toutes les capacités liées à la transformation digitale de la banque. Plus  précisément, dans l'équipe en charge de la mise en place du Datalake commun à toutes les lignes métiers de Global Banking & Investors Solution, mais aussi à la diffusion de la capacité BIG DATA dans notre structure.

Mission

Spécialiste reconnu(e) sur le domaine de la Big Data, notamment sur la suite Open Source HortonWorks, vous intégrez l'équipe SI dédiée au programme de Transformation Digitale et prenez en charge l'expertise technique de la stratégie de l'offre SG|DATA pilier capital de la transformation digitale B2B de la Société Générale.
Cette équipe est déjà en place et est constituée d'experts BigData et  infrastructure; travaillant en mode feature team sur le même backlog et les mêmes sprints.
Vous intégrez l'équipe et collaborez avec l'application manager et le product owner dédié à la capacité pour construire la vision et la décliner en story dans le backlog.

3 axes majeurs à développer :
  • Développement de la capacité, elle-même, permettant de renforcer la performance (user journey) et la sécurité de l'offre couvrant les uses cases big data, machine learning, deep learning et intelligence articielle à terme.
  • L'accompagnement des projets pour structurer et faire appliquer les bons patterns (design et sécurité)
  • Participation à la vie de l'équipe en mode collaboratif afin de construire une équipe forte et de générer de l'émulation que ce soit dans l'équipe ou dans les équipes clientes.
Vous développez des solutions techniques innovantes en collaboration avec nos experts pour répondre aux besoins de nos partenaires métiers favorisant la génération de valeur pour la banque (time to market, performance, agilité, coût...) et en recherchant un modèle « as a service » automatisé favorisant la meilleure user journey.
L'industrialisation dans un monde technologique très mouvant est un challenge stratégique (rester agile tout en structurant).

Vous proposez et pilotez la mise en oeuvre de « POC » (proof of concept) sur les nouvelles technologies permettant de développer les connaissances des technologies et de compléter/ajuster régulièrement notre offre pour accompagner les phases projet des équipes de développement partenaires.

Vous accompagnez les équipes projets utilisant le datalake afin de s'assurer des bons choix d'architecture et du bon respect de la sécurité de la donnée. Vous intervenez également pour garantir la qualité des développements mis en production, tout en vous assurant que les standards émergent et validés par la Feature Team sont réalisés.

Profil
  • Vous revendiquez une expérience de développeur/se senior d'application critique en production avec des compétences/expériences sur le monde des bases de données relationnelles ou non sur une chaîne de valeur métier et bien entendu sur des sujets autour du Big Data.
  • Idéalement, vous disposez également à minima d'une expérience en tant qu'Architecte Technique d'entreprise sur des problématiques autour de la data.
  • De formation bac +5, vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou avez suivi un cursus universitaire à dominante informatique et idéalement finance., vous possédez une expérience de dix ans minimum dans la construction d'application critique exposée (forte contrainte de qualité de service client), idéalement en finance de marché.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Pour la 4ème année consécutive, Société Générale a reçu le label « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines et sa capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Poste à pourvoir en CDI et basé à La Défense.

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à sgbigdata@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000Z47


Référence : 9572
 Modelisateur - Risques de Marche et de Contrepartie - H/F
Thu, 11 Oct 2018 0:00:00

Modelisateur - Risques de Marche et de Contrepartie - H/F



DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Analyste / Business Intelligence
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000YK0

Click here for the english version of this job vacancy

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez la Direction des Risques qui a pour mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du groupe Société Générale par la définition, avec la Direction Financière et des pôles, de l'appétit aux risques du Groupe. La Direction des risques est également en charge de la mise en place d'un dispositif de maîtrise et de suivi des risques.

Mission

En nous rejoignant, vous participerez à la transformation du suivi des risques des activités de marché (marché et contrepartie), au travers en particulier de la revue des modèles internes par la BCE ou de la mise en place de la FRTB, et vous contribuerez à faire évoluer le rôle du modélisateur vers un positionnement plus central dans l'organisation.
Le poste comprend de nombreux échanges en interne, avec les régulateurs ou nos pairs, ainsi qu'avec les équipes à New-York.
Vous rejoignez l'équipe en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie.
Cette équipe est composée de trois sous-équipes: deux équipes « facteurs de risque », une équipe transversale ainsi qu'un COO. Vous intégrez l'équipe transversale.

Dans ce cadre, vous avez pour mission principale :
  • La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie et des risques de marché utilisées pour la détermination des exigences de fonds propres et de la méthode standard ;
  • La définition des méthodes de conversion des mesures de risque de marché et de risque de contrepartie en exigences de fonds propres et d'agrégation des mesures de risque entre elles ;
  • La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie utilisées dans la gestion des risques de contrepartie ;
  • La définition de la méthodologie du backtesting et de la réalisation des analyses associées à la fois pour la mesure de VaR et pour les Mark-to-futurs simulés ;
  • La démarche anticipatrice d'intégration des facteurs de risque dans le modèle interne ainsi que la revue des approximations de modèles de valorisation et de leur adéquation à la précision du modèle interne ;
  • Garantir la cohérence des métriques de risque de marché et risque de contrepartie entre les classes d'actifs ;
  • Animer les réflexions méthodologiques sur les sujets multi -classes d'actif ;
  • Concevoir et animer les réflexions sur les méthodologies transversales actuelles et à venir.
Profil
  • Vous êtes diplômé(e) Bac+5, issu de formation scientifique de type école d'ingénieur ou équivalent universitaire complété par un 3ème cycle universitaire en finance quantitative.
  • Vous disposez d'une expérience de 7 ans minimum dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.
  • Vous maîtrisez impérativement les produits financier, les modèles de valorisation des instruments de marché : techniques de Monte Carlo, EDP, etc. et les techniques statistiques et d'analyse des données ainsi que les exigences réglementaires (Basel et CRD).
  • Du fait d'interactions quotidiennes avec des interlocuteurs basés à l'étranger et de présentations internationales, votre niveau d'anglais est courant.
  • Par ailleurs, vous disposez de compétences en développement informatique : C++, VBA, R
Évolution

Rattaché à la Direction des Risques, ce poste vous permettra de renforcer vos compétences en matière de risques pour évoluer vers des fonctions à responsabilités, que ce soit au sein de la filière risque ou de la filière finance en France ou à l'étranger.
Poste basé à Paris La Défense (92) - CDI
A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgmodelisateur@mathfi.com avec pour référence MF-17000YK0.

English version

You will join the team in charge of regulatory and internal models, covering both market and counterparty credit risk for Société Générale trading book. The team is also in charge of the standard approach modeling, as well as risk monitoring models for counterparty credit risk.

The team comprises 2 « risk factors » teams and a cross asset team.
By joining the cross asset team, your main missions include :
  • Definition of the methodologies used to compute the market and counterparty credit risk metrics mandated by the regulators (both for internal models method and standard approach) ;
  • Definition of methodologies used to convert those market or counterparty credit risk metrics into own funds requirements;
  • Definition of methodologies used for the aggregation of the different metrics;
  • Definition of the methodologies used to compute the risk monitoring metrics for counterparty credit risk, including notably collateral modeling aspects;
  • Definition of the backtesting and outcome analysis methodology for the different models. Follow up and/or realization of the ongoing monitoring and outcome analysis;
  • Proposal of model changes, based on a proactive analysis of market or regulatory evolutions and on the monitoring of the modeling choices and approximations' relevance
You also ensure the overall consistency of the risk metrics across asset classes, and lead methodological brainstorming on cross asset topics and methodologies.

The position will also imply frequent interactions with New York teams, to ensure global consistency of our approaches and models.

By joining the cross asset team, you seize the opportunity to transform the risk monitoring of market risks, through the upcoming review of internal models led by the ECB, through the upcoming FRTB, and you will contribute to making the risk modeling function a more central role in our banking organization.

To apply, send your Resume at sgmodelisateur@mathfi.com with MF-17000YK0 as the subject line.


Référence : 9573
 Model Risk Manager
Thu, 11 Oct 2018 0:00:00

Model Risk Manager



DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000OX5


Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Au sein de la Direction des Risques, la division RISQ est en charge du contrôle des modèles utilisées dans le calcul des fonds réglementaires, de la gestion et de la coordination des comités impliqués dans le gouvernance des modèles Bâle 2 (notamment Comité Modèles et Experts) et de la surveillance du dispositif de notation du Groupe.
Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent principalement dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et des enjeux qui en découlent.

A ce titre, vous aurez pour missions :
  • La réalisation des missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe Société Générale.
  • La planification et réalisation des missions de revue des modèles développés par les entités modélisatrices du Groupe.
  • L'analyse et le test des méthodes en utilisant à la fois ses connaissances techniques et son esprit critique.
  • La veille à la conformité réglementaire de ces modèles et en apprécie leur robustesse et leur performance.
  • L'élaboration d'un rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la mission de revue.
Vous serez responsable de la réalisation des travaux de revue des modèles internes.

En tant que chef de mission, vos principales missions seront de :
  • Proposer le cadrage du projet comprenant les analyses à mener, le chiffrage des ressources nécessaires à la réalisation de la mission.
  • Mener des travaux de revue quantitative (statistiques).
  • D'assurer la gestion des interactions avec l'entité modélisatrice.
  • Êtes responsable de la rédaction de la synthèse de la revue.
  • Présenter les résultats de la revue lors du Comité Modèles.
  • Assurer la documentation et l'archivage des analyses menées.
Profil
  • De formation BAC + 5 École d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance), vous disposez d'une première expérience d'au minimum 3 ans en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste).
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique,  notamment de SAS ainsi qu'une bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Votre niveau d'Anglais est intermédiaire.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.
Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Postuler


Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgriskma@mathfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000OX5.


Référence : 9571
 Stage Murex : Stage Implémentation d'un modèle optimisé
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Implémentation d'un modèle optimisé



Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities. Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto

Mx3 est une plateforme constitué de plusieurs services qui communique entre eux. Ces différents services sont implémentés avec des technologies différentes : C++, Java, python, javascript, ... .

Le  code Java est buildé avec Maven qui est un system de Build vieillissant, l'objectif du stage est de migrer le build java sous gradle.

Description de l'équipe

L'équipe Toolchain est en charge de fourni les outils aux équipes qui développent sur mx3.

Parmi ces outils on retrouve les outils de build (maven, mxbuild, cmake, ...) les outils de code coverage, analyses statique de code, .... .

L'équipe fonctionne en mode Agile et devops.

Mission


L'objectif est de faire un prof of concept de la migration de la codeline de mx3 à Gradle pour garantir un build incrémental, répétable et stable afin de mettre un place un modèle de continous delivery.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, des connaissances en c++ et Java,  des connaissances sur les systèmes de build, et vous êtes attiré(e) par les challenges techniques (développement de plugin maven, docker, ...).



Référence : 9559
 Stage Murex : Stage Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des prof
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des prof



Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des profits/pertes (P&L)
 
La suite de modules Finance dans MX.3 englobe notamment la validation des inputs servant à la production du P&L, l'analyse du P&L (PL explain) ainsi que son life cycle (réconciliation, ajustements, sell down, etc.), la génération des entrées comptables relatives aux transactions... Ce domaine prend une importance croissante dans les activités de marchés de capitaux étant donné les objectifs d'amélioration de la maîtrise des risques, l'augmentation des réglementations et le souci d'automatiser toutes les chaines de traitement.

Au sein de MUREX, les équipes PES (Product Evolution & Support) ont en charge le support et l'amélioration constante du produit sur leur domaine d'activité.

Le stage vise à immerger le/la stagiaire au sein du domaine Finance, dans l'équipe « Financial Control » et de le faire activement participer aux différentes tâches du métier de consultant fonctionnel.
 
Après une phase de formation sur le progiciel MX.3, afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les outils fonctionnels utilisés pour la gestion du P&L, vous serez amené(e) à travailler sur :
  • L'analyse des pratiques de marché en ce qui concerne le calcul et le reporting du P&L (profit et perte) des positions multidevises (typiquement des deals de change, swaps cross currency, options de change) et des évènements s'y rattachant, en tenant compte des normes comptables.
  • La documentation des outils à disposition dans MX.3 permettant le calcul, l'analyse, le reporting et la comptabilité pour le P&L dans le cadre de ces positions.
  • Un état des lieux des développements éventuels à prévoir pour combler des besoins qui ne sont pas actuellement réalisables dans le progiciel.

L'analyse pourra s'étendre à l'analyse de la gestion de toute position qui n'est pas dans la devise de P&L, et de la gestion de la position de change correspondante.

En plus de ce travail de recherche, vous pourrez être amené(e) à participer aux tâches quotidiennes d'un consultant fonctionnel dans une équipe PES:
  • Support quotidien des sujets Finance (analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles. Proposition de recommandations et de solutions appropriées).
  • Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes clients et les équipes de développement. Suivi des cycles de développement et de validation.
Vous serez accueilli(e) et encadré(e) dès votre arrivée par un consultant senior. Vous interagirez de façon étroite avec les consultants clients ainsi qu'avec les équipes de développement.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master  universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés
  • Vos connaissances en marchés de capitaux et produits financiers seront un réel avantage
  • Vos connaissances en SQL et Unix seront un plus
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14428



Référence : 9562
 Stage Murex : Stage Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)



Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.
                                
Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est à ce titre utilisé pour le reporting réglementaire, entre autre EMIR et Dodd Franck Act, pour un certain nombre de nos clients et ce notamment au travers de notre interface DTCC-GTR.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à l'implémentation et à la documentation du nouveau format DTCC-GTR. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ce nouveau format.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre DTCC-GTR de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14224


Référence : 9561
 Stage Murex : Stage Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché



Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des titres.

Mission


Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation et à la validation de nouveaux développements autour de la modélisation des tickets des Opérations sur Titres dans MX.3. Les standards de marché étant en constante évolution, il est nécessaire d'étudier le dernier format SWIFT MT564 par rapport à sa couverture sur la plateforme MX.3 et de proposer des évolutions de la plateforme.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers de type actions et obligations et sur les opérations sur titres.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14407


Référence : 9560
 Stage Murex : Stage Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM)
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM)



Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé. L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitive. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Nous vous proposons d'effectuer un stage d'une durée de 6 mois au sein de nos équipes produit basées à Paris. Vous travaillerez sous la supervision de l'expert sur les modèles de taux, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Vous aurez pour objectifs  de rédiger un nouveau document de validation des modèles de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) en éprouvant le nouvel outil de validation de modèles, potentiellement en l'enrichissant tout en utilisant des données de marché récentes.

Une revue du modèle, de ses hypothèses, de la pertinence de son utilisation pour les différentes variétés de produits exotiques de taux d'intérêt, la qualité du calibrage sur plusieurs devises, la convergence de la méthode numérique, la stabilité des grecques, leur reproductibilité par scénario ainsi que les recommandations de paramétrages feront partie des livrables du stage.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14484



Référence : 9565
 Stage Murex : Stage Calibrage de courbes de crédit - Implémentation d'un modèle optimisé
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Calibrage de courbes de crédit - Implémentation d'un modèle optimisé



Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk. Elle intègre nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation  de ces produits.

L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et des données de marché que proposent la plateforme Murex. Le stage se déroulera au sein de l'équipe courbe.

Description de l'équipe

L'équipe des courbes se concentre sur la gestion des courbes par terme, principalement les courbes de taux, mais aussi le crédit, l'inflation, le change et les matières premières. Les principales fonctions du module sont le calibrage et l'interpolation des courbes, ainsi que l'interface avec les instruments financiers qui participent au calibrage. Le module participe aussi aux calculs du risque et du hedge.

Mission

En recherche permanente d'optimisations, le module des courbes a mis en place un modèle de calibrage de courbes de taux beaucoup plus efficace que les modèles précédents. En préparant les données de manière astucieuse, on peut se ramener à un simple problème d'algèbre linéaire. On peut alors tirer profits d'algorithme adaptés à ce type de calculs, notamment en tenant compte des structures particulières des matrices utilisées dans le calcul.
Les courbes de crédits se prêtent parfaitement à ce type d'optimisation. Elles sont constituées de séries homogènes de « credit default swaps ». Ces swap ne diffèrent que de la maturité et partagent un grand nombre de données. On pourra donc profiter de la mise en commun d'une partie des calculs.

Pour cela, on cherchera :
  • à identifier les flux ou autre résultats intermédiaires qui participent à la valorisation du CDS,
  • à  implémentation l'évaluation du swap comme combinaison linéaire de ces résultats,
  • à fournir le code permettant l'extraction des informations utiles pour caractériser le swap,
  • à intégrer ces éléments de calcul au module de calibrage,
  • et à fournir un jeu de tests unitaires permettant d'évaluer les chiffres et les performances.
Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, en mathématiques, et vous êtes attiré par la finance de marché

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence 14524-MF


Référence : 9557
 Stage Murex : Stage Acquisition et distribution de paramètres de marchés
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Acquisition et distribution de paramètres de marchés



Au sein de Murex, les équipes Front-office développent des solutions métier comme le real time portfolio management, le structured trade builder ou le marketdata processing. Les contraintes de la plateforme intégrée exigent que ces solutions soient génériques et indépendantes de tous types de produits. Ces équipes construisent des applications basées sur des serveurs calculatoires temps réel hautement distribués qui restituent à l'utilisateur une vue synthétique et cohérente de sa position et de son exposition aux risques de marché.
Le principal défi d'une telle architecture est de concilier l'efficacité calculatoire et l'opérabilité de la plateforme MUREX.

L'équipe Market data est responsable du cycle de vie des données de marché (volatilité, courbe de taux, dividende,...) du Front-office et plus particulièrement du graphe calculatoire et de son comportement face aux impacts temps réels et aux scénarios.

Elle offre  des APIs génériques pour permettre l'import/export des données, rafraîchissement temps réels et la visualisation des données.

Mission


Dans cet environnement temps-réel et distribué, il s'agit de repenser l'acquisition des paramètres de marchés des fournisseurs comme Reuters ou Bloomberg, leur stockage en mémoire, et leur historisation.

Le stagiaire aura comme mission de développer un prototype fonctionnel du logiciel. Il sera en relation avec des équipes techniques et fonctionnelles pour discuter des solutions proposées.

Le stage portera principalement sur

La conception et implémentation de nouveaux composants en Java répondant aux aspects suivants :
  • Acquisition des données à des fréquences différentes et en gros volumes.
  • Modélisations des données.
  • Historisation des données en mémoire en fonction du temps.
  • Mise à disposition des données à des consommateurs Java et C++.
  • La mise en place d'outils afin d'observer et analyser les probables problèmes fonctionnels ou techniques (performance, disponibilité, etc....) des différents composants dans un environnement de production.
  • Le définition et l'écriture des tests unitaires et des tests d'intégrations de composants.
  • L'usage de GIT pour archiver et versionner le code.

Murex is currently adopting Web technologies to build its next generation products. We are currently seeking a JavaScript/HTML5/CSS/AngularJS intern to join the R&D – User Interfaces Team and help achieve the following:

Develop a set of reusable graphical components:

Controls: Checkbox, Combobox, Date and Time Input, Number Input, Password Input, Search Input, Text Input, Label, Radio buttons, Select, Slider, Switch, Text Area, User feedback, Input Validators, buttons, Image field, Progress Bar, Menus, Toolbar etc.

Layouts: Collapsible, Flex Layout, Form Layout, Grid, Panel, Popup, Tabs, etc...
Collections: Data Grid, List View, Paging Control, Table, Tree, etc...
Visualizations: Charts, Gauges, Timelines, Treemaps, etc...

Use GIT to handle code versioning and archiving

Define and code unitary and integration tests to secure developed features.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire, ayant un bon niveau en Java et attiré par la finance de marché et les problématiques de distributions calculatoires.
Des connaissances en C++, Apache Geode, Apache Ignite, Apache Kafka seraient également fortement appréciées.
Rigueur, autonomie et capacité de travailler dans un contexte agile.

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  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14441


Référence : 9558
 Stage Murex : Stage Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD



Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Mission


Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD  (SLV, Local Vol) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé.
L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitif. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Dans ce contexte, nous cherchons à étendre la couverture de la solution, en l'équipant d'une fonctionnalité packagée de backtesting. Cette extension aura pour objectif premier de permettre de répondre à la question : sur 1 année d'historiques de market data, est-ce que le calibrage du modèle testé est resté sous le seuil de validité, et est-ce que les variations de PL sont expliquées par les sensibilités et les variations de market data. Le périmètre se concentrera sur les modèles FXD (SLV, Local Vol et Black scholes), mais l'application à d'autres classes d'actifs (IRD, EQD) sera envisagée.

Nous recherchons un(e) stagiaire pour un stage d'une durée de 6 mois,  dont l'objectif sera d'intégrer ce nouveau test dans la solution de validation de modèles, de l'appliquer sur les modèles SLV et Local vol, en utilisant des données de marché récentes, et de produire une mise à jour du document de validation de ces modèles avec une analyse des résultats obtenus par marché.

Vous travaillerez sous la supervision du product manager de la solution de validation de modèles, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14541



Référence : 9563
 Stage Murex : Stage Analyse des nouveau services proposés par CLS dans le cadre de le l'offre de Murex
Sun, 11 Feb 2018 0:00:00

Stage Murex : Stage Analyse des nouveau services proposés par CLS dans le cadre de le l'offre de Murex



Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
 
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des nouveaux services proposés par CLS dans le cadre de l'offre de Murex

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des transactions de change. Il est à ce titre partenaire de CLS, reconnue comme Systemically important financial market utility pour le dénouement de ces opérations.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation des nouvelles offres de service de CLS. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ces nouveaux services.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre CLS de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14423



Référence : 9564
 Senior MatLab Developer - Full-time position - Nice (France)
Tue, 9 Oct 2018 0:00:00

Senior MatLab Developer - Full-time position - Nice (France)



About Scientific Beta

As part of its policy of transferring know-how to the industry, EDHEC-Risk Institute set up ERI Scientific Beta. ERI Scientific Beta is an original initiative which aims to favour the adoption of the latest advances in smart beta
design and implementation by the investment industry. Its academic origin provides the foundation for its strategy: offer, in the best economic conditions possible, the smart beta solutions that are most proven scientifically with full
transparency of both the methods and the associated risks.

As of December 31, 2016, the Scientific Beta indices corresponded to USD 12.3bn in assets under replication.
With offices in Boston, London, Nice, Singapore and Tokyo, ERI Scientific Beta has a dedicated team of 45 people who cover client support, development, production and promotion of its index offering.

As part of its international development programme and in order to strengthen its equity index development activity, the EDHEC group, one of Europe's leading research and teaching institutions, is recruiting a Senior MatLab Developer for ERI Scientific Beta in Nice, France.

Senior MatLab Developer — one vacancy in Nice, France — Full-time position

The successful candidate will be an experienced MatLab Developer, with significant skills in quantitative finance, calculation and back testing. A typical profile would be an engineering graduate from a leading school,
with subsequent experience in software development, and a qualification or knowledge in a quantitative discipline of finance. Experience in a software development role with a financial company would be a strong asset for the
position.

Under the supervision of its Production Director, the successful candidate will be in charge of the design and the implementation extensions to the back-end tier of ERI Scientific Beta's software solution (construction, calculation
and delivery of financial indices) to support requirements for customization and internal analytics tools. He/she will intervene on various layers of the platform, from financial data processing to portfolio optimization and index
valuation. He/she will also be in charge of the prototyping of custom indices and presales deliveries.

The candidate will be experienced in MatLab and knowledgeable about safe software development principles and techniques. He/she will use development tools in cooperation with continuous integration and test, while
supporting software reuse and refactoring.
The position requires someone who is proactive and passionate about ensuring the quality of software deliverables and can communicate with the operation team.
Written and spoken English is essential, as well as basic spoken French. An EU work permit is mandatory.

To apply, please send your CV and a cover letter to Ms L. Kriloff.

Your salary will be determined according to the EDHEC pay scale, based on your qualifications and previous prior experience.
For more information about ERI Scientific Beta, please visit www.scientificbeta.com or https://www.youtube.com/channel/UCRL91F-LvhLPc9M9OD7LQgA


Référence : 9539
 Internship at Edhec Scientific Beta : Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks - 6-9 months - Nice
Tue, 9 Oct 2018 0:00:00

Internship at Edhec Scientific Beta : Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks - 6-9 months - Nice



As part of its policy of transferring know-how to the industry, EDHEC-Risk Institute set up ERI Scientific Beta. ERI Scientific Beta is an original initiative which aims to favour the adoption of the latest advances in smart beta
design and implementation by the investment industry. Its academic origin provides the foundation for its strategy: offer, in the best economic conditions possible, the smart beta solutions that are most proven scientifically with full
transparency of both the methods and the associated risks.

As of December 31, 2016, the Scientific Beta indices corresponded to USD 12.3bn in assets under replication.
With offices in Boston, London, Nice, Singapore and Tokyo, ERI Scientific Beta has a dedicated team of 45 people who cover client support, development, production and promotion of its index offering.

As part of the development of its index development activity, ERI Scientific Beta is recruiting two interns for quantitative research analysis. The positions are based in Nice.

Internship: Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks two vacancies in Nice, France

You will be responsible for quantitative research, performance analysis and reporting on systematic equity investment strategies, including the Scientific Beta smart factor indices.

The role will require you to use concepts from performance measurement and portfolio theory, as well as applied econometrics and statistics to analyse investment strategies. You will analyse performance over time and in different market conditions, assess implementation issues and transaction costs, as well as examine and explain different portfolio construction steps.

The position focuses on computational tasks but also involves reasoned analysis of your results and writing of reports and presentation material based on your quantitative results.

The role requires sound knowledge of advanced computational tools (such as Matlab), and advanced knowledge of Excel. The successful candidate will also have an excellent command of financial theory and applied  statistics/econometrics and a keen interest in empirical work with financial data and applying advanced research-based concepts in practice.

The internship is for a period of six to nine months, starting preferably in September 2017 or January 2018.

If you wish to apply for this position, please send a motivation letter, your CV, and a transcript of grades from your MSc courses to Ms L. Kriloff– EDHEC-Risk Institute – 400 promenade des Anglais – BP 3116 – 06202 Nice cedex 3 – France.

For more information about ERI Scientific Beta, please visit www.scientificbeta.com or https://www.youtube.com/channel/UCRL91F-LvhLPc9M9OD7LQgA


Référence : 9540
 Auditeur Modèles Marchés Financiers (H/F)
Thu, 9 Nov 2017 0:00:00

Auditeur Modèles Marchés Financiers (H/F)




RÉFÉRENCE : 17000HB8
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

  • Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques sur opérations de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une vingtaine d'ingénieurs.
  • Au coeur du processus de validation des produits et modèles, l'auditeur est en charge d identifier, de quantifier les risques attachés au produit et de valider la pertinence du cadre de valorisation. Cet audit porte sur les aspects produit et modèle et s'appuie sur une forte expertise quantitative. Il comporte plusieurs volets qui seront traités en interaction avec différents acteurs : trading, équipes de RD, finance et risk-managers.
  • Une revue théorique des spécifications et hypothèses du modèle, notamment la robustesse de son implémentation, la pertinence des choix numériques et éventuelles approximations afin de définir un cadre de validité de ce modèle.
  • Une revue de l'adéquation produit-modèle en prenant en compte la stratégie de couverture et les particularités du marché sous-jacent.
  • Une proposition éventuelle d approches alternatives.
  • L'implémentation dans la librairie autonome de l'équipe (C#).
  • La documentation de l'audit qui précisera très clairement les conditions d'utilisation et de validité du cadre étudié.

Profil

  • De formation scientifique de type Grande école ou université, complétée par un 3ème cycle spécialisé en finance ou mathématiques financières.
  • Votre anglais vous permet de rédiger aisément des rapports.
  • Vous maîtrisez le langage orienté objet (C#).


Référence : 9569

Mis à jour le samedi 16 décembre 2017

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