From a Leveraged finance background either (loan capital markets, MetA et Debt). Between second year analyst et senior associate. Anyone from a structured finance background.

Recent PhD in Computer Science/Physics/Financial Engineering. Solid C++ Programming Experience, Windows - Unix. Full software lifecycle experience. Strong mathematical background.

PhD, MSc, DEA in Mathematics, Financial Engineering. Experience in financial services/investment derivatives/valuation functions.

Someone with some experience of 'secondary research'. Ability to present structured product ideas, based on an Asian theme, to European clients. Someone with experience in a client facing experience.

5/Mathématiques finance de marchés. Etudiant(e) en dernière année Ecole Ingénieur. Expérience significative en développement C++ et/ ou C#.

Etudiant(e) en troisième année Ecole Ingénieur/université avec une expérience en programmation objet (la connaissance du C# est un plus). Passionné(e) de nouvelles technologies.

Etudiant(e) en troisième année Ecole Ingénieur/université avec une expérience en programmation objet (la connaissance du C# est un plus).

Ingénieur/Bac+5 + 3e cycle en Mathématiques Financières. Expérience requise : 2 ans minimum sur les modèles financiers et sur la conception et développement de librairies de pricing.

Etudiant en dernière année Ecole Ingénieur. Expérience en développement C++ et/ou C#. Vous disposez d'un bon relationnel pour travailler dans un environnement exigeant.

De formation Université, Ingénieur/Ecole de commerce avec majeure en ingénierie d'affaires stage de fin d'études. Dynamique et rigoureux.

Strong Excel and Access skills and ability to use these tools to gain efficiency in daily process. Experience in OpenLink and/or SRA trading systems. Understanding of VBA.

BAC+5/ingénieur. Bonne connaissance produits financiers, calcul de risque et méthodes de calcul VaR. Maîtrise C++ sous UNIX. Anglais. Exp: 3-5 ans idéalement banque de financement et investissement.

Prior relevant Credit Risk Management work experience, preferably having covered NBFI/Hedge Fund credits. Broad knowledge of financial products especially derivatives. Strong computer skills.

Impressive technical proficiency in VBA, C/C++ et/ Java should be complemented by a superb academic background in a highly quantitative subject.

PhD degree in Math, Math Finance, Physics, or Engineering. 2-4 years quantitative modelling and/or derivatives trading desk support experience in Credit, Rates, Equity.

Understanding of distributed application development across Unix/Windows, Java/C++/C#, Grids et databases. Experience of having performed architecture/permit to build/governance function.